In letzter Zeit gab es mehr Marktvolatilität, als die FTX-Story öffentlich wurde.
Binance hat angeboten, FTX zu kaufen und der angeschlagenen Börse eine dringend benötigte Rettungsleine zu geben. Wie Binance-CEO Changpeng Zhao jedoch deutlich gemacht hat, unterliegt der Deal einer zufriedenstellenden Due Diligence.
Auf Crypto Twitter wird spekuliert, dass der FTX-Deal storniert wird, nachdem eine Überprüfung der Bücher und eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt wurden.
Die Daten von Glassnode zeigten, dass die Märkte für Bitcoin-Derivate entsprechend auf die Situation reagiert haben.
liegt derzeit bei 0,75
Das aktuelle Put/Call-Verhältnis für Bitcoin beträgt 0,75.
Eine Put-Option ist ein Vertrag, der dem Inhaber das Recht gibt, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis bis zu einem bestimmten Ablaufdatum zu verkaufen. Eine Call-Option ist ein Vertrag, der dem Inhaber das Recht gibt, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis bis zu einem bestimmten Ablaufdatum zu kaufen.
Das Open Interest Put/Call Ratio (OIPCR) ist ein Maß für die Anzahl der Puts gegenüber Calls, die an einem bestimmten Tag offen oder ausstehend sind.
Open Interest ist die Anzahl der Put- oder Call-Kontrakte, die auf dem Derivatemarkt ausstehen. Dies ist ein Hinweis auf den Geldfluss.
Das OIPCR hat noch nicht das gleiche Niveau wie während des Zusammenbruchs von Terra Luna erreicht, aber es ist immer noch eine sich entwickelnde Situation mit Potenzial für einen weiteren Rückgang.
ist ein Maß für die erwartete Volatilität des zugrunde liegenden Wertpapiers über einen Zeitraum von einem Jahr
Die implizierte ATM-Volatilität ist ein Maß für die erwartete Volatilität des zugrunde liegenden Wertpapiers über einen Zeitraum von einem Jahr.
IV ist ein Maß für die Marktstimmung in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit von Änderungen des Preises eines Vermögenswerts. Es wird oft verwendet, um Optionskontrakte zu bewerten. IV steigt normalerweise während Marktabschwüngen und sinkt unter bullischen Marktbedingungen.
Es kann als Maß für das Marktrisiko angesehen werden und wird normalerweise in Prozent über einen bestimmten Zeitraum ausgedrückt.
Dies bedeutet, dass sich IV im Laufe eines Jahres wahrscheinlich innerhalb einer Standardabweichung bewegt. Dies kann weiter unterteilt werden in die Wahrscheinlichkeit, dass es sich im Laufe einer Woche, eines Monats, dreier und sechser Monate innerhalb einer Standardabweichung bewegt.
ist ein Maß für die Differenz der impliziten Volatilität für Optionen, die am Geld liegen, und Optionen, die aus dem Geld sind.
Options 25 Delta Skew misst den Unterschied in der impliziten Volatilität für Optionen, die am Geld liegen, und Optionen, die aus dem Geld sind.
Die Metrik Options 25 Delta Skew ist ein Maß für das Verhältnis von Put-Optionen zu Call-Optionen, ausgedrückt als implizite Volatilität (IV).
Diese Metrik untersucht die Preissensitivität einer Option bei einer Änderung des Spot-Bitcoin-Preises. Bei Optionen mit einem bestimmten Ablaufdatum erfolgt dies, indem Puts mit einem Delta von -25 % und Calls mit einem Delta von +25 % betrachtet und dann verrechnet werden, um zu einem Datenpunkt zu gelangen.
Die Optionskontrakte laufen zu unterschiedlichen Zeiten aus, wobei der kürzeste in 1 Woche ab jetzt und der längste in 6 Monaten ab jetzt ist.
Der Anstieg des 25 Delta Skew weist darauf hin, dass Händler mehr Put-Optionen kaufen, was eine Änderung der Stimmung gegenüber früher zeigt. Dies wird durch die OIPCR-Daten bestätigt.
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